FX三角裁定取引(Triangular Arbitrage)で稼ぐ方法は?
「価格差益」と「スワップポイント差益」の2つ

「価格差益」の手法で稼ぐ!

 価格差益の手法は株式取引でも使われる三角裁定取引(Triangular Arbitrage)の一般的な方法です。相関性が高く価格の動きが連動する2つの通貨を対象とし売り買いの両方のポジションを持ちそこで発生する差額を利益とする方法です。

相関性の高い通貨とは? 同じ値動きをする2つの通貨

 オーストラリアとニュージーランドは同じオセアニア地域で、地政学的に近く、且つ共に旧イギリス領の為、同一の文化圏であることから、経済的・政治的に密接であることから豪ドルとNZドルは相関性が高いと言われてます。相関性が高い2つの通貨は値動きが連動するので、価格差は一定を推移しますが、時に例えば豪ドルが急騰(急上昇)した場合は価格差は広がります。その際に豪ドルを売り(売りは値段が下降すれば利益)、NZドルを反対の買い(買いは値段が上昇すれば利益)の新規注文を行います。

市場動向に関係なく利益を確保

 急騰した豪ドルの価格は落ち着いて、価格は下降線をたどり、豪ドルとNZドルの価格差は元の適正価格幅に戻りますが、急騰した豪ドルの価格が下がらずに、NZドルが豪ドルに引きずられて上昇する場合も考えられます。仮に豪ドルのみの売りポジションであれば、その価格が下がれば利益になりますが、豪ドルの価格に変化がなく、NZドルが上昇した場合は利益を得ることができません。しかし、サヤ取りであれば、2つの銘柄を売り買いを行いその価格差を利益としますので、豪ドルとNZドルの価格上昇下降に関係なく、価格差の拡大→縮小もしくは縮小→拡大により利益を得ることが出来ますので、リーマンショックやコロナショックなどのような市場動向に影響を受けることはありません。

スワップポイント差益の手法で稼ぐ!

 スワップポイント差益はFX独特のサヤ取り技術です。各FX会社が独自に指定している通貨ペアのスワップポイントの差額を利益とします。スワップサヤ取りと呼ばれたりもします。

スワップポイントって何? 通貨の金利差を埋めるためのポイント

 スワップポイントとは、各国の通貨の金利に差がある場合に、その差を埋めるために発生するポイントのことをいいます。日本円は世界的に金利が低い通貨であるのに対し、新興国の通貨の金利は高い傾向にありますので、この金利の差がスワップポイントになります。

 スワップポイントはどのような方法で知ることができるのか?スワップポイントはFX会社が独自で設定しています。FX会社が配信しているウェブサイトをみれば分かります。初心者・アマチュアトレーダーは、なぜ金利差を埋める必要があるのか? や スワップポイントの算出方法って何? などを考えることは一旦置いといて…、スワップサヤ取りとは、各FX会社が設定しているスワップポイントから、スワップポイント差益が発生すると予想される通貨のペアを購入すると考えて下さい。

 金利とは、その国の中央銀行が定める政策金利(日本であれば中央銀行は日本銀行)
  先進国(日本、アメリカ、イギリスなど):低い金利
  新興国(南アフリカ、トルコなど):高い金利

 「売り」「買い」のポジション
   金利
    金利の高い通貨に「買い」ポジション
    金利の低い通貨に「売り」ポジション
   スワップポイント
    高いスワップポイントのFX会社に「買い」のポジション
    低いスワップポイントのFX会社に「売り」のポジション

各FX会社が独自で設定しているスワップポイント

 スワップポイントは各FX会社が独自に設定していますので、同じ通貨ペアでも各FX会社で違いがあります。また、買いスワップポイントの大きいFX会社売りスワップポイントの小さいFX会社があります。各FX会社の特色を考慮して複数のFX会社の口座を開設する必要があります。

スワップポイントの差額を得る方法とは?

 A社の「米ドル/日本円」の通貨ペアの米ドル売りスワップポイントが「+30円」、B社の「米ドル/日本円」の米ドル買いスワップポイントが「-10円」の場合、差額の「20円」が利益となります。

スワップポイントの変動と決済注文

 スワップポイントは各FX会社ごとに設定されており、定期的に更新されます。A社の「米ドル/日本円」の売りスワップポイント「+30円」、B社の「米ドル/日本円」の買いスワップポイントが「-15円」になれば、利益は「5円」に減り、逆に差額が広がれば利益は増えます。